(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211199954.0 (22)申请日 2022.09.29 (71)申请人 中国建设银行股份有限公司 地址 100033 北京市西城区金融大街25号 (72)发明人 周玮理　 (74)专利代理 机构 上海华诚知识产权代理有限 公司 313 00 专利代理师 徐乐乐 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 40/00(2012.01) (54)发明名称 风险传染模型中参数的估算方法、 系统、 介 质及程序 产品 (57)摘要 本申请涉及金融行业的风险控制技术领域。 提供了一种风险传染模型中参数的估算方法、 系 统、 介质及程序产品。 该方法包括： 预处理步骤； 账龄分析及标注步骤， 基于历史数据对不同分类 下的金融机构分别进行账龄分析， 以将金融机构 进一步区分为不同的样本子集； 指标选择步骤， 为不同的样本子集分别选定用于衡量金融机构 是否有被传染风险的衡量指标， 中选取预测能力 高于预定的阈值的衡量指标作为建模指标； 单变 量分析步骤， 对每一个建模指标进行分箱分析， 以分箱的边界值作为风险预警阈值； 参数计算模 块， 将风险预警阈值作为已知值代入回归模型， 得到参数的值。 本申请可 以得到更贴合实际， 更 真实准确的风险传染的分析 结果。 权利要求书2页 说明书11页 附图6页 CN 115409421 A 2022.11.29 CN 115409421 A 1.一种风险传染模型中的参数的估算方法， 其特 征在于， 包括： 预处理步骤， 对获取到的历史数据进行 预处理， 以及对金融机构进行分类； 账龄分析及标注步骤， 基于所述历史数据对不同分类下的金融机构分别进行账龄分 析， 并根据所述账龄分析 的结果对所述金融机构进行标注， 以将所述金融机构进一步区分 为不同的样本 子集； 指标选择步骤， 为所述不同的样本子集分别选定用于衡量所述金融机构是否有被传染 风险的衡量指标， 并对每一个所述衡量指标进行预测能力的分析， 从中选取所述预测能力 高于预定的阈值的衡量指标作为建模指标； 单变量分析步骤， 对每一个所述建模指标进行分箱分析， 并确定分箱的边界， 以分箱的 边界值作为 风险预警阈值； 参数计算模块， 以所述建模指标为自变量， 所述参数为因变量， 建立所述风险传染模型 的回归模型， 将所述 风险预警阈值作为已知值代入所述回归 模型， 得到所述 参数的值。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特 征在于， 所述预处 理步骤进一 步包括： 在选定的时间窗口内获取预定的金融机构之间的交易数据， 计算所述金融机构在所述 时间窗口内的基础违约损失率。 3.根据权利要求1或2所述的方法， 其特 征在于， 所述预处 理步骤进一 步包括： 按所具有的风险特 征的不同， 对所述金融机构进行分类。 4.根据权利要求1所述的方法， 其特 征在于， 所述账龄分析及标注步骤进一 步包括： 在所述账龄分析的基础上， 根据所述金融机构在表现期是否出现过违约逾期的情况来 对所述金融机构进行 标注， 以将所述金融机构区分为有逾期的机构和无逾期的机构。 5.根据权利要求1所述的方法， 其特 征在于， 所述指标选择步骤进一 步包括： 为不同分类下的金融机构分别选 定衡量指标； 针对账龄分析及标注步骤中所得到的所述的不同的样本子集， 分别 对衡量指标进行IV 值分析， 选取其中IV值超过预定的IV阈值的所述衡量指标作为相应的样本子集的建模指 标。 6.一种风险传染模型中的参数的估算系统， 其特 征在于， 包括： 预处理模块， 用于对获取到的历史数据进行 预处理， 以及对金融机构进行分类； 账龄分析和标注模块， 基于所述历史数据对不同分类下的金融机构分别进行账龄分 析， 并根据所述账龄分析 的结果对所述金融机构进行标注， 以将所述金融机构进一步区分 为不同的样本 子集； 指标选择模块， 用于为所述不同的样本子集分别 选定用于衡量所述金融机构是否有被 传染风险的衡量指标， 并对每一个所述衡量指标进行预测能力的分析， 从中选取所述预测 能力高于预定的阈值的衡量指标作为建模指标； 单变量分析模块， 基于所述指标选择模块选出的所述建模指标， 对每一个所述建模指 标进行分箱分析， 并确定分箱的边界， 以分箱的边界值作为 风险预警阈值； 参数计算模块， 以所述建模指标为自变量， 所述参数为因变量， 建立所述风险传染模型 的回归模型， 将所述 风险预警阈值作为已知值代入所述回归 模型， 得到所述 参数的值。 7.一种风险传染监测方法， 其特征在于， 根据如权利要求1 ‑5任一项所述的估算方法定 期估算和更新 风险传染模型中的参数。权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115409421 A 28.一种电子设备， 其特 征在于， 包括： 处 理器， 以及与所述处 理器通信连接的存 储器； 所述存储器存储计算机执 行指令； 所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令， 以实现如权利要求1 ‑5中任一项 所述的估算方法。 9.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 所述计算机可读存储介质中存储有计算机 执行指令， 所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1 ‑5中任一项所述的 估算方法。 10.一种计算机程序产品， 其特征在于， 包括计算机程序， 该计算机程序被处理器执行 时实现权利要求1 ‑5中任一项所述的估算方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115409421 A 3