(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211204029.2 (22)申请日 2022.09.29 (71)申请人 中国建设银行股份有限公司 地址 100033 北京市西城区金融大街25号 申请人 建信金融科技有限责任公司 (72)发明人 林晓　吴冬立　 (74)专利代理 机构 北京同达信恒知识产权代理 有限公司 1 1291 专利代理师 贺迎辉 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 40/04(2012.01) (54)发明名称 一种市场波动率信息的生成方法及装置 (57)摘要 本申请提供一种市场波动率信息的生成方 法及装置， 应用于数据处理技术领域， 用以提高 市场波动率信息生成的可靠性。 该方法包括： 获 取样本数据集合， 样本数据集合包括期权市场中 第一时间段内对应的市场波动率样 本数据； 基于 预设的计算模型， 创建目标模型参数集合； 目标 模型参数集合中包含M个计算模 型对应的模型参 数， M的数值大于市场波动率样本数据的个数； 根 据目标模型参数集合中的M个模 型参数以及计算 模型， 生成第一时间段内对应的市场波动率的第 一模型数据； 调整目标模型参数集合中的模型参 数， 使得根据调整后的模型参数确定的第二模型 数据满足预设条件； 根据调整后的模 型参数以及 计算模型生成第二时间段内对应的市场波动率 信息。 权利要求书3页 说明书9页 附图3页 CN 115423359 A 2022.12.02 CN 115423359 A 1.一种市场波动率信息的生成方法， 其特 征在于， 包括： 获取样本数据集合， 所述样本数据集合包括期权市场中第 一时间段内对应的市场波动 率样本数据； 基于预设的计算模型， 创建目标模型参数集合； 其中， 所述目标模型参数集合中包含M 个所述计算模型对应的模型参数， 所述模型参数用于通过所述计算模型以及所述模型参数 确定所述市场波动率， 所述M为 正整数， 所述M的数值大于所述市场波动率样本数据的个数； 根据所述目标模型参数集合中的M个所述模型参数以及所述计算模型， 生成所述第一 时间段内对应的市场波动率的第一模型 数据； 根据所述第 一模型数据与 所述样本数据之间的误差， 调整所述目标模型参数集合中的 模型参数， 使得根据调整后的模型参数确定的第二模型 数据满足预设条件； 根据所述调整后的模型参数以及所述计算模型生成第二时间段内对应的市场波动率 信息， 其中， 所述第二时间段与所述第一时间段的时间范围不同。 2.如权利要求1所述的方法， 其特 征在于， 所述创建目标模型参数集 合， 包括： 在tn+1时间点创建具有X个网格点的网格， 其中， 所述X为正整数， 所述网格中的网格点 分布密度均匀， 所述网格点对应的数值 不超过第一预设范围； 以所述样本 数据集合中tn时间点对应所述 市场波动率样本 数据为原点， 向所述tn+1时间 点发散， 在所述tn+1时间点对应的X个网格点中选取与所述原点对应的所述M个模型参数， 其 中， 所述tn+1时间点与所述tn时间点相邻； 将所述M个模型参数放入所述目标模型参数集 合中。 3.如权利要求2所述的方法， 其特征在于， 所述向所述tn+1时间点发散， 在所述tn+1时间 点对应的X个网格点中选取与所述原点对应的所述M个模型参数， 包括： 根据所述tn时间点对应的目标原点以及所述tn+1时间点与所述tn时间点的差值， 确定与 所述目标原点相关联的Y个中间参数， 其中， 所述Y为正整 数， 所述Y个中间参数与所述X个网 格点不重合， 所述目标原点 为所述样本数据集 合中tn时间点对应的原点中的一个； 为所述Y个中间参数中的每个中间参数从所述tn+1时间点对应的X个网格点中选取3个 距离最近的网格点； 将选中的网格点保存至所述目标模型参数集 合， 作为所述目标原点对应的模型参数。 4.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述根据 所述第一模型数据与所述样本数据 之间的误差， 调整所述目标模型参数集 合中的模型参数， 包括： 当确定所述第一模型数据与所述样本数据之间的误差不满足预设条件时， 调整所述 tn+1时间点对应的网格中网格点的分布密度； 从调整后的网格中重新选取M个模型参数， 得到所述调整后的模型参数。 5.如权利要求1 ‑4任一项所述的方法， 其特征在于， 所述预设条件包括： 根据所述M个所 述模型参数以及所述计算模型， 确定出的所述第一时间段内的模型数据与所述第一时间段 内对应的样本数据之间的误差小于第二预设范围。 6.如权利要求1 ‑4任一项所述的方法， 其特征在于， 所述计算模型包括： 局部波动率模 型。 7.一种市场波动率信息的生成装置， 其特 征在于， 包括： 获取模块， 用于获取样本数据集合， 所述样本数据集合包括期权市场中第一时间段内权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 115423359 A 2对应的市场波动率样本数据； 创建模块， 用于基于预设的计算模型， 创建目标模型参数集合； 其中， 所述目标模型参 数集合中包含M个所述计算模型对应的模型参数， 所述模型参数用于通过所述计算模型以 及所述模型参数确定所述市场波动率， 所述M为正整数， 所述M的数值大于所述市场波动率 样本数据的个数； 调整模块， 用于根据 所述目标模型参数集合中的M个所述模型参数以及所述计算模型， 生成所述第一时间段内对应的市场波动率的第一模型数据； 根据所述第一模型数据与所述 样本数据之间的误差， 调整所述 目标模型参数集合中的模型参数， 使得根据调整后的模型 参数确定的第二模型 数据满足预设条件； 生成模块， 用于根据 所述调整后的模型参数以及所述计算模型生成第 二时间段内对应 的市场波动率信息， 其中， 所述第二时间段与所述第一时间段的时间范围不同。 8.如权利要求7所述的装置， 其特征在于， 所述创建模块用于创建目标模型参数集合 时， 具体用于： 在tn+1时间点创建具有X个网格点的网格， 其中， 所述X为正整数， 所述网格中的网格点 分布密度均匀， 所述网格点对应的数值 不超过第一预设范围； 以所述样本 数据集合中tn时间点对应所述 市场波动率样本 数据为原点， 向所述tn+1时间 点发散， 在所述tn+1时间点对应的X个网格点中选取与所述原点对应的所述M个模型参数， 其 中， 所述tn+1时间点与所述tn时间点相邻； 将所述M个模型参数放入所述目标模型参数集 合中。 9.如权利 要求8所述的装置， 其特征在于， 所述创建模块用于向所述tn+1时间点发散， 在 所述tn+1时间点对应的X个网格点中选取与所述原点对应的所述M个模型参数时， 具体用于： 根据所述tn时间点对应的目标原点以及所述tn+1时间点与所述tn时间点的差值， 确定与 所述目标原点相关联的Y个中间参数， 其中， 所述Y为正整 数， 所述Y个中间参数与所述X个网 格点不重合， 所述目标原点 为所述样本数据集 合中tn时间点对应的原点中的一个； 为所述Y个中间参数中的每个中间参数从所述tn+1时间点对应的X个网格点中选取3个 距离最近的网格点； 将选中的网格点保存至所述目标模型参数集 合， 作为所述目标原点对应的模型参数。 10.如权利要求7所述的装置， 其特征在于， 所述调整模块用于根据所述第一模型数据 与所述样本数据之间的误差， 调整所述目标模型参数集 合中的模型参数时， 具体用于： 当确定所述第一模型数据与所述样本数据之间的误差不满足预设条件时， 调整所述 tn+1时间点对应的网格中网格点的分布密度； 从调整后的网格中重新选取M个模型参数， 得到所述调整后的模型参数。 11.如权利要求7 ‑10任一项所述的装置， 其特征在于， 所述预设条件包括： 根据 所述M个 所述模型参数以及所述计算模型， 确定出的所述第一时间段内的模型数据与所述第一时间 段内对应的样本数据之间的误差小于第二预设范围。 12.如权利要求7 ‑10任一项所述的装置， 其特征在于， 所述计算模型包括： 局部波动率 模型。 13.一种电子设备， 其特 征在于， 包括： 至少一个处 理器； 以及与所述至少一个处 理器通信连接的存 储器；权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 115423359 A 3